Stochastic Calculus for Finance I

The Binomial Asset Pricing Model

Author: Steven Shreve

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 0387225277

Category: Mathematics

Page: 187

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Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance
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Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Author: Robert Hafner

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3709169445

Category: Mathematics

Page: 512

View: 3281

Das Buch ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik auf mittlerem mathematischen Niveau. Die Pädagogik der Darstellung unterscheidet sich in wesentlichen Teilen – Einführung der Modelle für unabhängige und abhängige Experimente, Darstellung des Suffizienzbegriffes, Ausführung des Zusammenhanges zwischen Testtheorie und Theorie der Bereichschätzung, allgemeine Diskussion der Modellentwicklung – erheblich von der anderer vergleichbarer Lehrbücher. Die Darstellung ist, soweit auf diesem Niveau möglich, mathematisch exakt, verzichtet aber bewußt und ebenfalls im Gegensatz zu vergleichbaren Texten auf die Erörterung von Meßbarkeitsfragen. Der Leser wird dadurch erheblich entlastet, ohne daß wesentliche Substanz verlorengeht. Das Buch will allen, die an der Anwendung der Statistik auf solider Grundlage interessiert sind, eine Einführung bieten, und richtet sich an Studierende und Dozenten aller Studienrichtungen, für die mathematische Statistik ein Werkzeug ist.
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Stochastic Calculus for Finance II

Continuous-Time Models

Author: Steven E. Shreve

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9780387401010

Category: Business & Economics

Page: 550

View: 3459

"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach....It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM
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Stochastic Integrals

An Introduction

Author: Heinrich von Weizsäcker

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3663139239

Category: Mathematics

Page: 332

View: 5710

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Mathematische Statistik

Author: Bartel L. van der Waerden

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642649742

Category: Mathematics

Page: 360

View: 6738

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Preise in Finanzmärkten

Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

Author: Jürgen Kremer

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3662537265

Category: Business & Economics

Page: 246

View: 7974

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann. Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
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Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

Author: Albrecht Irle

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 383488314X

Category: Mathematics

Page: 337

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Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.
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Option Pricing and Estimation of Financial Models with R

Author: Stefano M. Iacus

Publisher: John Wiley & Sons

ISBN: 9781119990208

Category: Business & Economics

Page: 472

View: 732

Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Lévy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.
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Analysis I

Author: Herbert Amann,Joachim Escher

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3034877943

Category: Mathematics

Page: 445

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Dieses Lehrbuch ist der erste Band einer dreiteiligen Einführung in die Analysis. Es ist durch einen modernen und klaren Aufbau geprägt, der versucht den Blick auf das Wesentliche zu richten. Anders als in den üblichen Lehrbüchern wird keine künstliche Trennung zwischen der Theorie einer Variablen und derjenigen mehrerer Veränderlicher vorgenommen. Der Leser soll in dem Erkennen der wesentlichen Inhalte und Ideen der Analysis geschult werden und sich ein solides Fundament für das Studium tieferliegender Theorien erwerben. Das Werk richtet sich an Hörer und Dozenten der Anfängervorlesung der Analysis. Durch zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben und Ergänzungen zum üblichen Vorlesungsstoff ist der Text ausserdem zum Selbststudium, als Vorlage für vertiefende Seminare und als Grundlage für das gesamte Mathematik- bzw. Physikstudium geeignet.
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Die verlorene Gleichung

auf den Spuren von Wolfgang und Alfred Döblin

Author: Marc Petit

Publisher: N.A

ISBN: 9783821857497

Category:

Page: 396

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Problems and Solutions in Mathematical Finance

Stochastic Calculus

Author: Eric Chin,Sverrir Ólafsson,Dian Nel

Publisher: John Wiley & Sons

ISBN: 1119966086

Category: Business & Economics

Page: 400

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Mathematical finance requires the use of advanced mathematical techniques drawn from the theory of probability, stochastic processes and stochastic differential equations. These areas are generally introduced and developed at an abstract level, making it problematic when applying these techniques to practical issues in finance. Problems and Solutions in Mathematical Finance Volume I: Stochastic Calculus is the first of a four-volume set of books focusing on problems and solutions in mathematical finance. This volume introduces the reader to the basic stochastic calculus concepts required for the study of this important subject, providing a large number of worked examples which enable the reader to build the necessary foundation for more practical orientated problems in the later volumes. Through this application and by working through the numerous examples, the reader will properly understand and appreciate the fundamentals that underpin mathematical finance. Written mainly for students, industry practitioners and those involved in teaching in this field of study, Stochastic Calculus provides a valuable reference book to complement one’s further understanding of mathematical finance.
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Stochastische Methoden

Author: Klaus Krickeberg,Herbert Ziezold

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642971377

Category: Mathematics

Page: 204

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Aus den Besprechungen: "Das vorliegende Buch bringt eine sehr gute Einführung in die Stochastik. Dabei werden die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen in dem Maß behandelt, wie sie zum Verständnis ihrer Anwendungen auf statistische Probleme und weiters auf stochastische Prozesse benötigt werden. Das Buch beinhaltete sowohl eine Einführung in die Theorie der Zufallsvariablen und numerische Charakteristika von Zufallsvariablen, als auch eine detaillierte Darstellung der Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung. ...Die Brauchbarkeit des Buches liegt einerseits in seiner überaus klaren und exakten Ausdrucksweise und anderseits in der guten Lesbarkeit des Dargebotenen." Internationale Mathematische Nachrichten "Das Buch ist jedem Lehrenden und Lernenden wärmstens zu empfehlen." Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik
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Mathematik und Technologie

Author: Christiane Rousseau,Yvan Saint-Aubin

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642300928

Category: Mathematics

Page: 609

View: 4264

Zusammen mit der Abstraktion ist die Mathematik das entscheidende Werkzeug für technologische Innovationen. Das Buch bietet eine Einführung in zahlreiche Anwendungen der Mathematik auf dem Gebiet der Technologie. Meist werden moderne Anwendungen dargestellt, die heute zum Alltag gehören. Die mathematischen Grundlagen für technologische Anwendungen sind dabei relativ elementar, was die Leistungsstärke der mathematischen Modellbildung und der mathematischen Hilfsmittel beweist. Mit zahlreichen originellen Übungen am Ende eines jeden Kapitels.
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Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Author: A. Kolomogoroff

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642498884

Category: Mathematics

Page: 62

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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
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Stochastic Calculus for Finance II

Continuous-Time Models

Author: Steven E. Shreve

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9780387401010

Category: Business & Economics

Page: 550

View: 7043

"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach....It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM
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Wirtschaftsrechnen

Author: Wilhelm Kalveram

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 366312858X

Category: Business & Economics

Page: 205

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Oie Neubearbeitung des "Wirtschaftsrechnen" war gegenwärtig besonders schwierig. Preis- und Währungsverhältnisse sind noch unausgeglichen. Ob die früher üblichen Verfahren und Formen im innerdeutschen und im inter nationalen Verkehr in ähnlicher Weise wieder zur Geltung kommen werden. steht noch nicht fest. Gleichwohl erscheint es bei dem Mangel an Lehrmaterial dringend notwendig, das "Wirtschaftsrechnen" schon jetzt zu veröffentlichen. Wenn auch manche Aufgaben und Beispiele der früheren Wirtschaftslage und Verrechnungstechnik angepaßt sind, so bieten sie doch in diesen traditionellen Formen die Möglichkeit einer guten Denkschulung. Soweit sich die Verhältnisse stabilisiert haben, werden die Lernenden unmittelbar mit den tatsächlichen Verhältnissen vertraut gemacht. Das Gesamtgebiet der kaufmännischen Arithmetik wird in methodischem Auf bau unter Einschaltung eines knappen aber typischen Übungsmaterials, dem die Lösungen zur Erleichterung des Studiums beigegeben sind, so dargestellt, daß dieser Beitrag sowohl als Anregung zum selbständigen Eindringen in dieses spezielle Stoffgebiet als auch zur Verwendung an höheren Handelsschulen und zur Erleichterung der Vorbereitung für hochschulmäßige kaufmännische Prüfungen in Betracht kommt. Der Vorkursus ist als Einführung zur Wiederholung und Auffrischung der früheren Kenntnisse gedacht und daher auf das Wesentlichste beschränkt worden. Bei der Darstellung der Finanzmathematik wurden nur die normalen Bedürfnisse eines größeren kaufmännischen Unternehmens berücksichtigt. Ein tieferes Eindringen in die Zinseszins-, Renten- und Anleiherechnung mit mathematischen Methoden wurde mit Absicht vermieden. Da zur Fertigkeit im kaufmännischen Rechnen vor allen Dingen wiederholte Übungen führen, so wird dringend empfohlen, mindestens das hier gebotene übungsmaterial eingehend und wiederholt durchzurechnen.
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